|

Dernière mise-à-jour de cette
page:
25.07.2010 15:03
Version: 2.2 Revision 4
DYNAMIQUE DES POPULATIONS | THÉORIE
DES JEUX ET DE LA DÉCISION | ÉCONOMIE
TECHNIQUES DE GESTION
| MUSIQUE MATHÉMATIQUE
DYNAMIQUE
DES POPULATIONS
Tables
de mortalité et natalité (fonctions biométriques)
Renouvellement
de la population
Modèles
des populations
Modèle
exponentiel
Modèle
logistique déterministe (Verlhust)
Modèle
logistique chaotique
Diagramme
de Feigenbaum
Loi
de Malthus
Modèle
de Leslie
Propagation
des épidémies
Modèle
proies-prédateurs (de Lotka-Volterra)
Modèle
de Hardy-Weinberg
Taux
de croissance avec la température
THÉORIE
DES JEUX ET DE LA DÉCISION
Représentatives
Forme
extensive d'un jeu
Forme
extensive d'une décision Forme
normale d'un jeu
Jeux
répétitifs
Forme
ensembliste d'un jeu
Forme
graphique d'un jeu
Jeux
coopératifs et non-coopératifs
Optimum
de Pareto
Equilibre
de Nash
Utilité
espérée
Critère
d'Hurwitz
Critère
de Laplace
Jeux
évolutionnaires
Equilibre
de Cournot
Chaîne
de Markov
ÉCONOMIE
Concepts
Micro-économie
Coût
moyen et marginal
Macro-économie
Modèle
monétaire
Théorie
de l'offre et de la demande
Théorie
de la préférence
Modèle
contrarié à perte nette
Capitalisation
et actuariat
Intervalle
de dates
Equivalence
de taux
Intérêt
simples
Escomptes
Intérêt
composé
Intérêt
continu
Intérêt
progressif (rentes)
Rentes
postnumerando
Rentes
praenumerando
Arrondis
Emprunts
Emprunt
à échéance fixe
Emprunt
à amortissement constant
Emprunt
à annuité constant
Théorie
moderne des portefeuilles
Absence
d'opportunité d'arbitrage (A.O.A) Portefeuilles
Actions
Obligations
Options
Bons de
souscriptions
Fonds de placements
Retours et
taux d'investisssements
Return
on investment
Goodwill
Money weighted
rate of return
Time weighted
rate of return
Modèle
spéculatif de Bachelier
Modèle
de diversification efficiente de Markovitz
Frontière
efficiente
Modèle
de diversification efficiente de Sharpe
Coefficient
bêta
Modèle
d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)
Capital Market
Line (C.M.L.)
Security Market
Line (S.M.L.)
Modèle
d'évaluation des options de Black & Scholes
Equation
de parité Call-Put
Hypothèse
efficiente du marché
Processus
de Wiener
Mouvement
Brownien
Processus
d'Ito
Equation
de Black & Scholes
Portefeuille
autofinancant sur sous-jacent risqué Les
grecs et autres...
Résolution
de l'E.D.P. de Black & Scholes
Value
At Risk
VaR
relative
VaR
absolue
VaR
historique
VaR
variance-covariance Analyse
des séries temporelles
Coefficient
d'autocorrélation Régression
logistique
TECHNIQUES
DE GESTION
Diagramme
de Pareto/Lorenz
Indice
de Gini
PERT
Probabiliste
Processus
Six Sigma (Lean)
Contrôle
statistique des salaires
Gestion
de stocks
Stock
initiale optimal
Modèle
de Wilson
Biens d'équipements
Amortissement
linéaire
Amortissement
arithmétique dégressif
Amortissement
géométrique dégressif
Choix
d'investissement
Valeur actuelle
nette
Taux de rentabilité interne
Délai
de récupération et d'amortissement
Théorie
des files d'attentes M/M/...
Modélisation
des durées d'arrivées M/M/...
Modélisation
des durées de service M/M/...
Notation
de Kendall
Modélisation
des arrivées et départs M/M/1
Probabilité de
mise en attente M/M/k/k (formule
d'Erlang B)
Probabilité de
mise en attente M/M/k/∞(formule d'Erlang C)
Assurances
Calcul
de prime
Prise
en compte de l'expérience
MUSIQUE
MATHÉMATIQUE
|